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新美高梅网站:各基金公司的合规风险控制更加严格

时间:2022/9/19 18:49:13   作者:   来源:   阅读:3   评论:0
内容摘要:同一只基金持有的同一只股票不得超过该基金资产净值的10%;同一基金经理管理的所有基金持有同一只股票的市值不得超过该股票的总市值)10%.),单一基金上市公司的情况并不多见,每家基金公司对基金经理的投资比例有严格的限制。“如果我们公司的基金经理买了一只占投资组合4%、7%新美高梅网站、10%的股票,就会有报告机制,要占到...
同一只基金持有的同一只股票不得超过该基金资产净值的10%;同一基金经理管理的所有基金持有同一只股票的市值不得超过该股票的总市值)10%.),单一基金上市公司的情况并不多见,每家基金公司对基金经理的投资比例有严格的限制。

“如果我们公司的基金经理买了一只占投资组合4%、7%新美高梅网站、10%的股票,就会有报告机制,要占到自己投资组合的10%是非常困难的。某大型基金公司合规业务负责人表示:“如果基金规模不够大,一般情况下我不会买标语牌的规模。”

对于标语牌,各基金公司的合规风险控制更加严格。“该基金公司在设计交易系统时提前设置了一些警戒线。就我们公司而言,4%是预警线,4.99%是禁止购买的“红线”。当然,整个交易体系也有两条‘红线’,即公司所有基金持有的同一只股票的市值不能超过总市值的10%。”一家中型基金公司合规业务负责人对表示。

基金经理李伟(化名)也证实了这一点:“出于流动性考虑,公司的风控系统预先设定了5%的标牌线。一般情况下,如果超过4%,公司风控部门就会有相应的预警信号发出,基金经理很难突破这条风控红线,也不会试图突破。”

流动性确实是单一基金上市时需要考虑的风险。以雄狮成长混合基金为例,截至今年二季度末,基金规模为266.4亿元。二季度末,基金持有卓胜伟1933.12万股,所持股份占基金净资产的比例已达9.8%。此次增持卓盛威后,基金持有卓盛威股份较二季度末增加739.9万股。根据9月8日粗略计算卓胜伟509亿元市值,基金持有的卓胜伟市值接近26亿元。截至9月16日收盘,卓胜伟的市值达到545亿元。如果不出售,基金持有的卓胜威市值已超过27亿元,这也意味着卓胜威在基金净资产中的占比可能已接近10%。

此外,作为网红基金,狮长二季度认购总份额为103.72亿股,赎回总份额为69.1亿股。如果基金出现大额赎回或净值下降,导致基金规模缩小,则基金对卓胜威的持有将处于超限状态,这将给基金带来一定的流动性风险。

“模糊区”出现

事实上,在蔡松松管理的狮子生长混合基金将卓胜伟上市之前,单一基金为单一基金募集一只股票是非常罕见的。2013年7月,银河基金发布公告称,同一基金经理程晟管理的银河产业优选基金和银河主题策略基金持有北京菲力信科技股份有限公司2013年7月3日发行的流通股。合计698802股,占公司总股本的5.5397%。其中银河产业优先股证券投资基金持股6600002股,占公司总股本的5.2381%;银河主题策略股票证券投资基金持有38万股,占公司总股本的0.3016%。当时,飞利浦只是一家市值很小的公司,基金仓位市值也只有2亿元左右。


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